Introdução à econometria: (Registro n. 3309)
006 - Campo Fixo - Material Adicional | |
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fixed length control field | a|||||r|||| 00| 0 |
007 - Campo Fixo - Descrição Física | |
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008 - Campo de Tamanho Fixo | |
Campo fixo de controle local | 210531b2019 bl ||||g |||| 00| 0 por u |
020 ## - ISBN | |
ISBN | 9788522125647 |
040 ## - Fonte da Catalogação | |
Fonte de catalogação | BR-BrCADE |
090 ## - Número de Chamada | |
Localização na estante | 330.015195 W913i |
Cutter | W913i |
100 1# - Autor | |
Autor | WOOLDRIDGE, Jeffrey M. |
245 10 - Titulo Principal | |
Título principal | Introdução à econometria: |
Subtítulo | uma abordagem moderna/ |
250 ## - Edição | |
Edição | 6. ed. |
260 ## - Editora | |
Cidade | São Paulo: |
Editora | Cengage learning, |
Data | 2019. |
300 ## - Descrição Física | |
Número de páginas | 823 p. |
500 ## - Notas Gerais | |
Notas gerais | Tradução de Introductory econometrics: a modern approach. |
505 ## - Conteúdo | |
Conteúdo | CAPÍTULO 1 A natureza da econometria e dos dados econômicos <br/><br/>1.1 O que é econometria <br/>1.2 Passos na análise econômica empírica<br/>1.3 A estrutura dos dados econômicos <br/>1-3a Dados de corte transversal (cross-section) <br/>1-3b Dados de séries temporais <br/>1-3c Cortes transversais agrupados <br/>1-3d Dados em painel ou dados longitudinais <br/>1-3e Um comentário sobre estruturas de dados <br/>1.4 A causalidade e a noção de ceteris paribus na análise econométrica<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>PARTE 1<br/><br/>Análise de regressão com dados de corte <br/>Transversal<br/><br/>CAPÍTULO 2 Modelo de regressão simples<br/><br/>2.1 Definição do modelo de regressão simples<br/>2.2 Derivação das estimativas de mínimos quadrados ordinários<br/>2-2a Uma nota sobre terminologia<br/>2.3 Características de MQO em determinada Amostram de dados<br/>2-3a Valores estimados e resíduos <br/>2-3b Propriedades algébricas das estatísticas de MQO<br/>2-3c Qualidade de ajuste <br/>2.4 Unidades de medida e forma funcional<br/>2-4a Os efeitos de mudanças das unidades de medida sobre as estatísticas de MQO <br/>2-4b Incorporação de não linearidades na regressão simples <br/>2-4c O significado da regressão linear.. <br/>2.5 Valores esperados e variâncias dos estimadores de MQO <br/>2-5a Inexistência de viés em MQO<br/>2-5b Variâncias dos estimadores de MQO <br/>2-5c Estimação da variância do erro<br/>2.6 Regressão através da origem e regressão em uma constante<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice2A<br/><br/>CAPÍTULO 3 Análise de regressão múltipla: estimação<br/><br/>3.1 Motivações para a regressão múltipla<br/>3-1a Modelo com duas variáveis independentes<br/>3-1b Modelo com k variáveis independentes<br/>3.2 Mecânica e interpretação dos mínimos quadrados ordinários<br/>3-2a Obtenção das estimativas de MQO<br/>3-2b Interpretação da equação de regressão de MQO <br/>3-2c Sobre o significado de manter outros fatores fixos na regressão múltipla <br/>3-2d Variação de mais de uma variável independente simultaneamente <br/>3-2e Valores ajustados e resíduos de MQO<br/>3-2f Interpretação de parcialidade da regressão múltipla <br/>3-2g Comparação das estimativas das regressões simples e múltipla <br/>3-2h Qualidade de ajuste<br/>3-2I Regressão através da origem<br/>3.3 O valor esperado dos estimadores de MQO <br/>3-3a Inclusão de variáveis irrelevantes em um modelo de regressas<br/>3-3b Viés de variável omitida: o caso simples<br/>3-3c Viés de variável omitida: Casos mais gerais<br/>3.4 A variância dos estimadores de MQO<br/>3-4a Os componentes das variâncias de MQO: multicolinearidade <br/>3-4b Variâncias em modelos mal-especificados <br/>3-4c Estimação de o2: os erros padrão ás estimadores de MQO <br/>3.5 Eficiência de MOO: o teorema de Gauss-Markoy<br/>3.6 Alguns comentários sobre a linguagem da análise de regressão múltipla <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice 3A <br/><br/>CAPÍTULO 4 Análise de regressão múltipla: Inferência<br/> <br/>4.1 Distribuições amostrais dos estimadores de MQO<br/>4.2 Testes de hipóteses sobre um único parâmetro populacional: o teste t<br/>4-2a Teste contra hipóteses alternativas Unilaterais<br/>4-2b Teste contra hipóteses alternativas bilaterais.<br/>4-2c Testes de outras hipóteses sobre Mj <br/>4-2d Cálculos dos p-valores dos restes <br/>4-2e Lembrete sobre a linguagem da teste de hipóteses clássico <br/>4-2f Significância econômica ou prática versus significância estatística <br/>4.3 Intervalos de confiança<br/>4.4 Testes de hipóteses sobre uma combinação linear dos parâmetros<br/>4-5 Testes de restrições lineares múltiplas: O teste F <br/>4-5a Teste de restrições de exclusão<br/>4-5b Relação entre as estatísticas F e 1 <br/>4-5c A forma R.quadrado da estatística F<br/>4-5d Cálculo dos p-valores para testes E<br/>4-5e A estatística F para a significância geral de uma regressão <br/>4-5f Teste de restrições lineares gerais<br/>4.6 Descrição dos resultados da regressão<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 5 Análise de regressão múltipla: MQO assimptótico <br/><br/>51 Consistência<br/>5-1a A derivação da inconsistência tio método estirador MQO<br/>5.2 Normalidade assimptótica e inferência em Amostras grandes<br/>5-2a Outros testes de amostras grandes: estatística multiplicador de Lagrange <br/>5.3 Eficiência assimptótica de MOO<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problema<br/>Exercícios em computador <br/>Apêndice 5A <br/><br/>CAPÍTULO 6 Análise de regressão múltipla: problemas adicionais <br/><br/>6.1 Efeitos da dimensão dos dados nas Estatísticas MQO <br/>6-1a Os coeficientes beta<br/>6.2 Um pouco mais sobre a forma funcional <br/>6-2a Um pouca mais sobre o uso de formas funcionais Iogarítmicas <br/>6-2b Modelos com funções quadrática<br/>6-2c Modelos com termos de interação <br/>6-2d Calculando efeitos parciais médios<br/>6.3 Um pouco mais sobre a qualidade de ajuste e a seleção de regressores <br/>6-3a O R.quadrado ajustado <br/>6-3b O uso do R-quadrado ajustado para a escolha entre modelos não aninhados <br/>6-3c O controle de muitos fatores na análise de Regressão<br/>6-3d A adição de regressores para reduzir a Variância do erro <br/>6.4 Previsão e análise de resíduos <br/>6.4a Intervalos de confiança de previsões<br/>6-4b Análise de resíduos <br/>6-4c Previsão de s quando Iog(y) é a variável Dependente<br/>6-4d Previsão de y quando log(y) é a variável Dependente<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice 6A<br/><br/>CAPÍTULO 7 Análise de regressão múltipla com informações qualitativas: variáveis binárias (ou dummy) <br/><br/>7.1 A descrição das informações qualitativas<br/>7.2 Uma única variável dummy independente <br/>7-2a A interpretação dos coeficiencias de variáveis dummy explicativas quando é variável dependente é expressa como log(y)<br/>7.3 O uso de variáveis dummy para categorias múltiplas.<br/>7-3a Incorporação de informações ordinais com o uso de variáveis dummy <br/>7.4 Interações com variáveis dummy<br/>7-4a Interações entre variáveis dummy<br/>7-4b Considerando inclinações diferentes<br/>7-4c Verificação de diferenças nas funções de regressão entre grupos<br/>7.5 Uma variável dependente binária: o modelo de probabilidade linear<br/>7.6 Um pouco mais sobre análise e avaliação de políticas e programas governamentais<br/>7.7 Interpretando resultados de regressão com variáveis dependentes discretas <br/>Resumo<br/>Termos-Chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computado<br/><br/>CAPÍTULO 8 Heteroscedasticidade <br/><br/>8.1 Consequências da heteroscedasticidade Para o método MQO<br/>8.2 Inferência robusta em relação à heteroscedasticídade após a estimação MQO<br/>8-2a Calculando testes LM robustos em relação à heteroscedasticidade <br/>8.3 O teste para heteroscedasticidade. <br/>8-3a O teste de White para a heteroscedasticidade <br/>8.4 Estimação de mínimos quadrados Ponderados<br/>8-4a A heteroscedasticidade é percebida como uma constante multiplicativa<br/>8-4b A necessidade de estimar a função de heteroscedasticidade: o MQG factível<br/>8-4c E se a função de heteroscedasiticidade presumida estiver errada? <br/>8-4d Previsão e intervalos de previsão com Heteroscedasticidade<br/>8.5 O modelo de probabilidade linear revisitado <br/>Resumo<br/>Termos-chave<br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 9 Problemas adicionais de especificação e de dados<br/><br/>9.1 Má-especificação da forma funcional<br/>9-1a O teste RESET como um teste geral da má-especificação da forma funcional<br/>9-1b Testes contra alternativas não aninhadas<br/>9.2 Utilizando variáveis proxy para variáveis explicativas não observadas<br/>9-2a O uso de variáveis dependentes defasadas como variáveis prox.. <br/>9-2b Uma inclinação diferente na regressão múltipla.<br/>9.3 Modelos com inclinações aleatórias<br/>9.4 Propriedades do método MOO quando há erros de medida<br/>9-4a Erro de medida na variável dependente<br/>9-4b Erro de medida em uma variável explicativa<br/>9.5 Ausência de dados, amostras não aleatórias e observações extremas<br/>9-5a Ausência de dados <br/>9-5b Amostras não aleatórias<br/>9-5c Observações extremas (outlies) e influentes<br/>9.6 Estimação dos mínimos desvios absolutos Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>PARTE 2<br/><br/>Análise de regressão com dados de séries temporais<br/><br/>CAPÍTULO 10 Análise de regressão básica com dados de séries temporais<br/><br/>10.1 A natureza dos dados das séries temporais<br/>10.2 Exemplos de modelos de regressão de séries temporais <br/>10-2a Modelos estáticos <br/>10-2b Modelos de defasagem distribuída finita<br/>10-2C Convenção sobre o índice temporal <br/>10.3 Propriedades de amostra finita do MQO sob as hipóteses clássicas<br/>10-3a Inexistência de viés do MQO <br/>10-3b de variâncias dos estimadores MQO e o Teorema de Gauss-Marko<br/>10-3C inferência sob as hipóteses do modelo Linear clássico<br/>10.4 Forma funcional, variáveis dummy e números-índices<br/>10.5 Tendência e sazonalidade <br/>10-5a caracterização de séries temporais com tendência <br/>10-5b Usando variáveis de tendência na análise de regressão<br/>10-5c Interpretação sobre a retirada do tendência de regressões vou a inclusão de uma tendência temporal <br/>10-5d Cálculo do R-Quadrado quando a variável dependente apresenta tendência<br/>10-5e Sazonalidade <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 11 Questões adicionais quanto ao uso do MQO com dados de séries temporais<br/><br/>11.1 Séries temporais estacionárias e fracamente dependentes<br/>11-1a Séries temporais estacionárias e não estacionárias <br/>11-1b Séries temporais fracamente dependentes<br/>11.2 Propriedades assimptóticas do MQO <br/>11.3 O uso de séries temporais altamente persistentes na análise de regressão<br/>11-3a Séries temporais altamente persistentes <br/>11-3b Transformações de séries temporais altamente persistentes<br/>11-3c A decisão sobre uma série temporal Ser I (i) <br/>11.4 Modelos dinamicamente completos e a ausência de correlação serial <br/>11.5 A hipótese de homoscedasticidade para modelos de séries temporais <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 12 Correlação serial e heteroscedasticidade em regressões de séries temporais<br/><br/>12.1 As propriedades do MQO com erros serialmente correlacionados<br/>12-1a Inexistência de viés e consistência<br/>12-1b Eficiência e inferência<br/>12-1c A qualidade de ajuste<br/>12-1d A correlação serial na presença da variável dependente defasada <br/>12.2 O teste da correlação serial<br/>12-2a O teste t de correlação serial AR (1) com regressores estritamente exógenos<br/>12-2b O teste de Durbin- Watson sob as hipóteses clássicas<br/>12-2c O teste da AR (1) em correlação seria sem regressores estritamente exógenos<br/>12-2d O teste da correlação serial de ordem mais elevada <br/>12.3 A correção da correlação serial com regressores estritamente exógenos<br/>1 2-3a A obtenção do melhor estimador linear não visado no modelo AR (1)<br/>12-3b A estimação MQG factível com erros AR(1) <br/>12-3c Comparação entre MQO e MQGF<br/>12-3d A correção da correlação serial pala ordens mais elevadas <br/>12.4 Diferenciação e correlação serial <br/>12.5 Inferência robusta em relação à correlação serial após o MQO<br/>12.6 Heteroscedasticidade em regressões de séries temporais <br/>12-6a Estatísticas robustas em relação á heteroscedasticidade<br/>12-6b O teste da heteroscedasticidade <br/>12-6C A heteroscedaslicidade condicional autoregreesiva<br/>12-6d Hereroscedasticidade e correlação serial em modelos de regressão<br/><br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador <br/><br/>PARTE 3<br/>Tópicos avançados <br/><br/>CAPÍTULO 13 Agrupamento de cortes transversais ao longo do tempo: métodos simples de dados em painel<br/><br/>13.1 Agrupamento independente de cortes transversais ao longo do tempo<br/>13-1aTeste de clow de mudança estrutural ao longo do tempo <br/>13.2 Análise de decisão de políticas com agrupamentos de cortes transversais<br/>13.3 Análise de dados em painel de dois Períodos<br/>13-3a Organização dos dados em painel <br/>13.4 Análise de decisões de políticas com dados em painel de dois períodos <br/>13.5 A diferenciação com mais de dois períodos de tempo <br/>13-5a Armadilhas potenciais na primeira diferença de dados em painel <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice 13A<br/><br/>CAPÍTULO 14 Métodos avançados de dados em Painel<br/>14.1 Estimação de efeitos fixos<br/>14.1a Regressão das variáveis Dummy<br/>14.1b Efeito fixo ou primeira diferença?<br/>14.1c Efeitos fixos com painéis não equilibrados<br/>14.2 Modelos de efeitos aleatórios<br/>14.2a Efeitos aleatórios ou efeitos ajustados<br/>14.3 Abordagem de efeitos aleatórios correlacionados <br/>14.3a Painéis<br/>14.4 Aplicação de métodos de dados em painel a outras estruturas de dados<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice 14A<br/><br/>CAPÍTULO 15 Estimação de variáveis instrumentais e mínimos quadrados em dois estágios <br/><br/>15.1 Motivação: variáveis omitidas em um modelo de regressão simples<br/>15.1a Infêrencia estatística com o estivador VI<br/>15.1b Propriedades da VI com variável instrumental fraca<br/>15.1c Calculo da R-quadrado após a estimação de VI <br/>15.2 Estimação de VI do modelo de regressão Múltipla<br/>15.3 Mínimos quadrados em dois estágios<br/>15.3a Uma Única variável explicativa endógena <br/>1 5.3b Multicolinearidade e MQ2E<br/>15.3c Detecção de instrumentos fracos <br/>15.3d Variáveis explicativas endógenas Múltiplas<br/>15.3e Teste de hipóteses múltiplas após a estimação por MQ2E <br/>15.4 Soluções de VI para problemas de erros nas variáveis<br/>15.5 Teste de endogeneidade e teste de restrições sobre identificadoras <br/>15.5a Teste de endogeneidade <br/>15.5b Teste de restrições sobre identificadoras <br/>15.6 O MQ2E com heteroscedasticidade <br/>15.7 A aplicação do M02E a equações de séries Temporais<br/>15.8 A aplicação do M02E em cortes transversais agrupados e em dados em painel<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador <br/>Apêndice 15A <br/><br/>CAPÍTULO 16 Modelos de equações Simultâneas<br/><br/>16.1 A natureza dos modelos de equações simultâneas <br/>16.2 Viés de simultaneidade no MOO <br/>16.3 A identificação e a estimação de uma equação estrutural<br/>16.3a Identificação em um Ostento de duas Equações<br/>16.3b Estimação por MQ2E<br/>16.4 Sistemas com mais de duas equações <br/>16.4a Identificação em sistemas com três ou Mais equações<br/>16.4b Estimação <br/>16.5 Modelos de equações simultâneas com séries temporais<br/>16.6 Modelos de equações simultâneas com dados em painel<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 17 Modelos com variáveis dependentes limitadas e correções da seleção amostral<br/><br/>17.1 Modelos logit e probit de resposta binária <br/>17.1a A especificação de modelos logit e probit<br/>17.1b Estimação de máxima verossimilhança de modelos Iogit e probit<br/>17.1c Testes de hipóteses múltiplas <br/>17.1d A interpretação das estimativas logil e probit <br/>17.2 O modelo tobit para resposta de solução de Canto<br/>17,2a Interpretação das estimativas Tobit<br/>17.2b Problemas de especificação nos modelos Tubo<br/>17.3 O modelo de regressão de Poisson<br/>17.4 Modelos de regressão censurada e truncada <br/>17.4a Modelos de regressão censurada<br/>17.4 Modelos de regressão truncada <br/>17.5 Correções da seleção amostral<br/>17.5a Quando o MQO é consistente na amostra selecionada? <br/>17.5b Truncamento ocasional <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice 17A<br/>Apêndice 17B<br/><br/>CAPÍTULO 18 Tópicos avançados sobre séries temporais<br/><br/>18.1 Modelos de defasagem distribuída infinita <br/>18.1a Defasagem distribuída geométrica (ou de Kovck) <br/>18.1b Modelos de defasagem distribuída Racional<br/>18.2 Teste de raízes unitárias<br/>18.3 Regressão espúria<br/>18.4 Cointegração e modelos de correção De erro<br/>18.4a Cointegração <br/>18.4b Modelos de correção de erro <br/>18.5 Previsão<br/>18.5a Tipos de modelos de regressão utilizados para previsão<br/>18.5b Previsão um passo à frente <br/>18.5c Comparação de previsões um passo a frente<br/>18.5d Previsões múltiplos passos à frente<br/>18.5e Previsão de processos com tendência, sazonais e integrados <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 19 Executar um projeto na prática<br/><br/>19.1 Formulação de uma pergunta<br/>19.2 Análise da literatura<br/>19.3 Compilação dos dados<br/>19.3a Decisão sobre o conjunto de dados apropriado<br/>19.3b Entrada e armazenamento de seus dados <br/>19.3c Inspeção, limpeza e resumo de seus dados<br/>19.4 Análise econométrica<br/>19.5 Redação de um ensaio empírico<br/>19.5a Introdução<br/>19.5b Estrutura conceitual (ou teórica )<br/>19.5c Modelos econométricos e métodos de Estimação<br/>19.5d Dados <br/>19.5e Resultados<br/>19.5f Conclusões <br/>19.5g Sugestões de estilo <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Amostra de projetos empíricos <br/>Lista de periódicos<br/>Fontes de dados <br/>Referências bibliográficas<br/>Glossário<br/>Índice remissivo<br/><br/> |
650 #0 - ASSUNTO | |
9 (RLIN) | 2195 |
Assunto | Econometria |
700 1# - Entrada secundária - Nome Pessoal | |
9 (RLIN) | 2189 |
Nome pessoa | LOPES, Priscilla Rodrigues da Silva |
Relação | Tradutora |
700 1# - Entrada secundária - Nome Pessoal | |
9 (RLIN) | 2190 |
Nome pessoa | KOEPPL, Livia Marina |
Relação | Tradutora |
942 ## - Elementos de Entrada Adicionados | |
Tipo de Material | Livros |
Classificação | Empréstimo | Locação permanente | Locação corrente | Data de aquisição | Forma de aquisição | Patrimônio | Número completo de chamada | Código de barras | Número do exemplar | Data de inserção do exemplar | Tipo de item no Koha |
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Biblioteca Agamenon Magalhães | Biblioteca Agamenon Magalhães | 2021-05-13 | Compra | 23190 | 330.015195 W913i | 2021-0203 | 1 | 2021-05-31 | Livros | ||
Biblioteca Agamenon Magalhães | Biblioteca Agamenon Magalhães | 2021-05-13 | Compra | 23191 | 330.015195 W913i | 2021-0204 | 2 | 2021-05-31 | Livros |