Introdução à econometria: (Registro n. 3309)

006 - Campo Fixo - Material Adicional
fixed length control field a|||||r|||| 00| 0
007 - Campo Fixo - Descrição Física
fixed length control field ta
008 - Campo de Tamanho Fixo
Campo fixo de controle local 210531b2019 bl ||||g |||| 00| 0 por u
020 ## - ISBN
ISBN 9788522125647
040 ## - Fonte da Catalogação
Fonte de catalogação BR-BrCADE
090 ## - Número de Chamada
Localização na estante 330.015195 W913i
Cutter W913i
100 1# - Autor
Autor WOOLDRIDGE, Jeffrey M.
245 10 - Titulo Principal
Título principal Introdução à econometria:
Subtítulo uma abordagem moderna/
250 ## - Edição
Edição 6. ed.
260 ## - Local, Editora e Data
Cidade São Paulo:
Editora Cengage learning,
Data 2019.
300 ## - Descrição Física
Número de páginas 823 p.
500 ## - Notas Gerais
Notas gerais Tradução de Introductory econometrics: a modern approach.
505 ## - Conteúdo
Conteúdo CAPÍTULO 1 A natureza da econometria e dos dados econômicos <br/><br/>1.1 O que é econometria <br/>1.2 Passos na análise econômica empírica<br/>1.3 A estrutura dos dados econômicos <br/>1-3a Dados de corte transversal (cross-section) <br/>1-3b Dados de séries temporais <br/>1-3c Cortes transversais agrupados <br/>1-3d Dados em painel ou dados longitudinais <br/>1-3e Um comentário sobre estruturas de dados <br/>1.4 A causalidade e a noção de ceteris paribus na análise econométrica<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>PARTE 1<br/><br/>Análise de regressão com dados de corte <br/>Transversal<br/><br/>CAPÍTULO 2 Modelo de regressão simples<br/><br/>2.1 Definição do modelo de regressão simples<br/>2.2 Derivação das estimativas de mínimos quadrados ordinários<br/>2-2a Uma nota sobre terminologia<br/>2.3 Características de MQO em determinada Amostram de dados<br/>2-3a Valores estimados e resíduos <br/>2-3b Propriedades algébricas das estatísticas de MQO<br/>2-3c Qualidade de ajuste <br/>2.4 Unidades de medida e forma funcional<br/>2-4a Os efeitos de mudanças das unidades de medida sobre as estatísticas de MQO <br/>2-4b Incorporação de não linearidades na regressão simples <br/>2-4c O significado da regressão linear.. <br/>2.5 Valores esperados e variâncias dos estimadores de MQO <br/>2-5a Inexistência de viés em MQO<br/>2-5b Variâncias dos estimadores de MQO <br/>2-5c Estimação da variância do erro<br/>2.6 Regressão através da origem e regressão em uma constante<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice2A<br/><br/>CAPÍTULO 3 Análise de regressão múltipla: estimação<br/><br/>3.1 Motivações para a regressão múltipla<br/>3-1a Modelo com duas variáveis independentes<br/>3-1b Modelo com k variáveis independentes<br/>3.2 Mecânica e interpretação dos mínimos quadrados ordinários<br/>3-2a Obtenção das estimativas de MQO<br/>3-2b Interpretação da equação de regressão de MQO <br/>3-2c Sobre o significado de manter outros fatores fixos na regressão múltipla <br/>3-2d Variação de mais de uma variável independente simultaneamente <br/>3-2e Valores ajustados e resíduos de MQO<br/>3-2f Interpretação de parcialidade da regressão múltipla <br/>3-2g Comparação das estimativas das regressões simples e múltipla <br/>3-2h Qualidade de ajuste<br/>3-2I Regressão através da origem<br/>3.3 O valor esperado dos estimadores de MQO <br/>3-3a Inclusão de variáveis irrelevantes em um modelo de regressas<br/>3-3b Viés de variável omitida: o caso simples<br/>3-3c Viés de variável omitida: Casos mais gerais<br/>3.4 A variância dos estimadores de MQO<br/>3-4a Os componentes das variâncias de MQO: multicolinearidade <br/>3-4b Variâncias em modelos mal-especificados <br/>3-4c Estimação de o2: os erros padrão ás estimadores de MQO <br/>3.5 Eficiência de MOO: o teorema de Gauss-Markoy<br/>3.6 Alguns comentários sobre a linguagem da análise de regressão múltipla <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice 3A <br/><br/>CAPÍTULO 4 Análise de regressão múltipla: Inferência<br/> <br/>4.1 Distribuições amostrais dos estimadores de MQO<br/>4.2 Testes de hipóteses sobre um único parâmetro populacional: o teste t<br/>4-2a Teste contra hipóteses alternativas Unilaterais<br/>4-2b Teste contra hipóteses alternativas bilaterais.<br/>4-2c Testes de outras hipóteses sobre Mj <br/>4-2d Cálculos dos p-valores dos restes <br/>4-2e Lembrete sobre a linguagem da teste de hipóteses clássico <br/>4-2f Significância econômica ou prática versus significância estatística <br/>4.3 Intervalos de confiança<br/>4.4 Testes de hipóteses sobre uma combinação linear dos parâmetros<br/>4-5 Testes de restrições lineares múltiplas: O teste F <br/>4-5a Teste de restrições de exclusão<br/>4-5b Relação entre as estatísticas F e 1 <br/>4-5c A forma R.quadrado da estatística F<br/>4-5d Cálculo dos p-valores para testes E<br/>4-5e A estatística F para a significância geral de uma regressão <br/>4-5f Teste de restrições lineares gerais<br/>4.6 Descrição dos resultados da regressão<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 5 Análise de regressão múltipla: MQO assimptótico <br/><br/>51 Consistência<br/>5-1a A derivação da inconsistência tio método estirador MQO<br/>5.2 Normalidade assimptótica e inferência em Amostras grandes<br/>5-2a Outros testes de amostras grandes: estatística multiplicador de Lagrange <br/>5.3 Eficiência assimptótica de MOO<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problema<br/>Exercícios em computador <br/>Apêndice 5A <br/><br/>CAPÍTULO 6 Análise de regressão múltipla: problemas adicionais <br/><br/>6.1 Efeitos da dimensão dos dados nas Estatísticas MQO <br/>6-1a Os coeficientes beta<br/>6.2 Um pouco mais sobre a forma funcional <br/>6-2a Um pouca mais sobre o uso de formas funcionais Iogarítmicas <br/>6-2b Modelos com funções quadrática<br/>6-2c Modelos com termos de interação <br/>6-2d Calculando efeitos parciais médios<br/>6.3 Um pouco mais sobre a qualidade de ajuste e a seleção de regressores <br/>6-3a O R.quadrado ajustado <br/>6-3b O uso do R-quadrado ajustado para a escolha entre modelos não aninhados <br/>6-3c O controle de muitos fatores na análise de Regressão<br/>6-3d A adição de regressores para reduzir a Variância do erro <br/>6.4 Previsão e análise de resíduos <br/>6.4a Intervalos de confiança de previsões<br/>6-4b Análise de resíduos <br/>6-4c Previsão de s quando Iog(y) é a variável Dependente<br/>6-4d Previsão de y quando log(y) é a variável Dependente<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice 6A<br/><br/>CAPÍTULO 7 Análise de regressão múltipla com informações qualitativas: variáveis binárias (ou dummy) <br/><br/>7.1 A descrição das informações qualitativas<br/>7.2 Uma única variável dummy independente <br/>7-2a A interpretação dos coeficiencias de variáveis dummy explicativas quando é variável dependente é expressa como log(y)<br/>7.3 O uso de variáveis dummy para categorias múltiplas.<br/>7-3a Incorporação de informações ordinais com o uso de variáveis dummy <br/>7.4 Interações com variáveis dummy<br/>7-4a Interações entre variáveis dummy<br/>7-4b Considerando inclinações diferentes<br/>7-4c Verificação de diferenças nas funções de regressão entre grupos<br/>7.5 Uma variável dependente binária: o modelo de probabilidade linear<br/>7.6 Um pouco mais sobre análise e avaliação de políticas e programas governamentais<br/>7.7 Interpretando resultados de regressão com variáveis dependentes discretas <br/>Resumo<br/>Termos-Chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computado<br/><br/>CAPÍTULO 8 Heteroscedasticidade <br/><br/>8.1 Consequências da heteroscedasticidade Para o método MQO<br/>8.2 Inferência robusta em relação à heteroscedasticídade após a estimação MQO<br/>8-2a Calculando testes LM robustos em relação à heteroscedasticidade <br/>8.3 O teste para heteroscedasticidade. <br/>8-3a O teste de White para a heteroscedasticidade <br/>8.4 Estimação de mínimos quadrados Ponderados<br/>8-4a A heteroscedasticidade é percebida como uma constante multiplicativa<br/>8-4b A necessidade de estimar a função de heteroscedasticidade: o MQG factível<br/>8-4c E se a função de heteroscedasiticidade presumida estiver errada? <br/>8-4d Previsão e intervalos de previsão com Heteroscedasticidade<br/>8.5 O modelo de probabilidade linear revisitado <br/>Resumo<br/>Termos-chave<br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 9 Problemas adicionais de especificação e de dados<br/><br/>9.1 Má-especificação da forma funcional<br/>9-1a O teste RESET como um teste geral da má-especificação da forma funcional<br/>9-1b Testes contra alternativas não aninhadas<br/>9.2 Utilizando variáveis proxy para variáveis explicativas não observadas<br/>9-2a O uso de variáveis dependentes defasadas como variáveis prox.. <br/>9-2b Uma inclinação diferente na regressão múltipla.<br/>9.3 Modelos com inclinações aleatórias<br/>9.4 Propriedades do método MOO quando há erros de medida<br/>9-4a Erro de medida na variável dependente<br/>9-4b Erro de medida em uma variável explicativa<br/>9.5 Ausência de dados, amostras não aleatórias e observações extremas<br/>9-5a Ausência de dados <br/>9-5b Amostras não aleatórias<br/>9-5c Observações extremas (outlies) e influentes<br/>9.6 Estimação dos mínimos desvios absolutos Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>PARTE 2<br/><br/>Análise de regressão com dados de séries temporais<br/><br/>CAPÍTULO 10 Análise de regressão básica com dados de séries temporais<br/><br/>10.1 A natureza dos dados das séries temporais<br/>10.2 Exemplos de modelos de regressão de séries temporais <br/>10-2a Modelos estáticos <br/>10-2b Modelos de defasagem distribuída finita<br/>10-2C Convenção sobre o índice temporal <br/>10.3 Propriedades de amostra finita do MQO sob as hipóteses clássicas<br/>10-3a Inexistência de viés do MQO <br/>10-3b de variâncias dos estimadores MQO e o Teorema de Gauss-Marko<br/>10-3C inferência sob as hipóteses do modelo Linear clássico<br/>10.4 Forma funcional, variáveis dummy e números-índices<br/>10.5 Tendência e sazonalidade <br/>10-5a caracterização de séries temporais com tendência <br/>10-5b Usando variáveis de tendência na análise de regressão<br/>10-5c Interpretação sobre a retirada do tendência de regressões vou a inclusão de uma tendência temporal <br/>10-5d Cálculo do R-Quadrado quando a variável dependente apresenta tendência<br/>10-5e Sazonalidade <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 11 Questões adicionais quanto ao uso do MQO com dados de séries temporais<br/><br/>11.1 Séries temporais estacionárias e fracamente dependentes<br/>11-1a Séries temporais estacionárias e não estacionárias <br/>11-1b Séries temporais fracamente dependentes<br/>11.2 Propriedades assimptóticas do MQO <br/>11.3 O uso de séries temporais altamente persistentes na análise de regressão<br/>11-3a Séries temporais altamente persistentes <br/>11-3b Transformações de séries temporais altamente persistentes<br/>11-3c A decisão sobre uma série temporal Ser I (i) <br/>11.4 Modelos dinamicamente completos e a ausência de correlação serial <br/>11.5 A hipótese de homoscedasticidade para modelos de séries temporais <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 12 Correlação serial e heteroscedasticidade em regressões de séries temporais<br/><br/>12.1 As propriedades do MQO com erros serialmente correlacionados<br/>12-1a Inexistência de viés e consistência<br/>12-1b Eficiência e inferência<br/>12-1c A qualidade de ajuste<br/>12-1d A correlação serial na presença da variável dependente defasada <br/>12.2 O teste da correlação serial<br/>12-2a O teste t de correlação serial AR (1) com regressores estritamente exógenos<br/>12-2b O teste de Durbin- Watson sob as hipóteses clássicas<br/>12-2c O teste da AR (1) em correlação seria sem regressores estritamente exógenos<br/>12-2d O teste da correlação serial de ordem mais elevada <br/>12.3 A correção da correlação serial com regressores estritamente exógenos<br/>1 2-3a A obtenção do melhor estimador linear não visado no modelo AR (1)<br/>12-3b A estimação MQG factível com erros AR(1) <br/>12-3c Comparação entre MQO e MQGF<br/>12-3d A correção da correlação serial pala ordens mais elevadas <br/>12.4 Diferenciação e correlação serial <br/>12.5 Inferência robusta em relação à correlação serial após o MQO<br/>12.6 Heteroscedasticidade em regressões de séries temporais <br/>12-6a Estatísticas robustas em relação á heteroscedasticidade<br/>12-6b O teste da heteroscedasticidade <br/>12-6C A heteroscedaslicidade condicional autoregreesiva<br/>12-6d Hereroscedasticidade e correlação serial em modelos de regressão<br/><br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador <br/><br/>PARTE 3<br/>Tópicos avançados <br/><br/>CAPÍTULO 13 Agrupamento de cortes transversais ao longo do tempo: métodos simples de dados em painel<br/><br/>13.1 Agrupamento independente de cortes transversais ao longo do tempo<br/>13-1aTeste de clow de mudança estrutural ao longo do tempo <br/>13.2 Análise de decisão de políticas com agrupamentos de cortes transversais<br/>13.3 Análise de dados em painel de dois Períodos<br/>13-3a Organização dos dados em painel <br/>13.4 Análise de decisões de políticas com dados em painel de dois períodos <br/>13.5 A diferenciação com mais de dois períodos de tempo <br/>13-5a Armadilhas potenciais na primeira diferença de dados em painel <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice 13A<br/><br/>CAPÍTULO 14 Métodos avançados de dados em Painel<br/>14.1 Estimação de efeitos fixos<br/>14.1a Regressão das variáveis Dummy<br/>14.1b Efeito fixo ou primeira diferença?<br/>14.1c Efeitos fixos com painéis não equilibrados<br/>14.2 Modelos de efeitos aleatórios<br/>14.2a Efeitos aleatórios ou efeitos ajustados<br/>14.3 Abordagem de efeitos aleatórios correlacionados <br/>14.3a Painéis<br/>14.4 Aplicação de métodos de dados em painel a outras estruturas de dados<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice 14A<br/><br/>CAPÍTULO 15 Estimação de variáveis instrumentais e mínimos quadrados em dois estágios <br/><br/>15.1 Motivação: variáveis omitidas em um modelo de regressão simples<br/>15.1a Infêrencia estatística com o estivador VI<br/>15.1b Propriedades da VI com variável instrumental fraca<br/>15.1c Calculo da R-quadrado após a estimação de VI <br/>15.2 Estimação de VI do modelo de regressão Múltipla<br/>15.3 Mínimos quadrados em dois estágios<br/>15.3a Uma Única variável explicativa endógena <br/>1 5.3b Multicolinearidade e MQ2E<br/>15.3c Detecção de instrumentos fracos <br/>15.3d Variáveis explicativas endógenas Múltiplas<br/>15.3e Teste de hipóteses múltiplas após a estimação por MQ2E <br/>15.4 Soluções de VI para problemas de erros nas variáveis<br/>15.5 Teste de endogeneidade e teste de restrições sobre identificadoras <br/>15.5a Teste de endogeneidade <br/>15.5b Teste de restrições sobre identificadoras <br/>15.6 O MQ2E com heteroscedasticidade <br/>15.7 A aplicação do M02E a equações de séries Temporais<br/>15.8 A aplicação do M02E em cortes transversais agrupados e em dados em painel<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador <br/>Apêndice 15A <br/><br/>CAPÍTULO 16 Modelos de equações Simultâneas<br/><br/>16.1 A natureza dos modelos de equações simultâneas <br/>16.2 Viés de simultaneidade no MOO <br/>16.3 A identificação e a estimação de uma equação estrutural<br/>16.3a Identificação em um Ostento de duas Equações<br/>16.3b Estimação por MQ2E<br/>16.4 Sistemas com mais de duas equações <br/>16.4a Identificação em sistemas com três ou Mais equações<br/>16.4b Estimação <br/>16.5 Modelos de equações simultâneas com séries temporais<br/>16.6 Modelos de equações simultâneas com dados em painel<br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 17 Modelos com variáveis dependentes limitadas e correções da seleção amostral<br/><br/>17.1 Modelos logit e probit de resposta binária <br/>17.1a A especificação de modelos logit e probit<br/>17.1b Estimação de máxima verossimilhança de modelos Iogit e probit<br/>17.1c Testes de hipóteses múltiplas <br/>17.1d A interpretação das estimativas logil e probit <br/>17.2 O modelo tobit para resposta de solução de Canto<br/>17,2a Interpretação das estimativas Tobit<br/>17.2b Problemas de especificação nos modelos Tubo<br/>17.3 O modelo de regressão de Poisson<br/>17.4 Modelos de regressão censurada e truncada <br/>17.4a Modelos de regressão censurada<br/>17.4 Modelos de regressão truncada <br/>17.5 Correções da seleção amostral<br/>17.5a Quando o MQO é consistente na amostra selecionada? <br/>17.5b Truncamento ocasional <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/>Apêndice 17A<br/>Apêndice 17B<br/><br/>CAPÍTULO 18 Tópicos avançados sobre séries temporais<br/><br/>18.1 Modelos de defasagem distribuída infinita <br/>18.1a Defasagem distribuída geométrica (ou de Kovck) <br/>18.1b Modelos de defasagem distribuída Racional<br/>18.2 Teste de raízes unitárias<br/>18.3 Regressão espúria<br/>18.4 Cointegração e modelos de correção De erro<br/>18.4a Cointegração <br/>18.4b Modelos de correção de erro <br/>18.5 Previsão<br/>18.5a Tipos de modelos de regressão utilizados para previsão<br/>18.5b Previsão um passo à frente <br/>18.5c Comparação de previsões um passo a frente<br/>18.5d Previsões múltiplos passos à frente<br/>18.5e Previsão de processos com tendência, sazonais e integrados <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Problemas<br/>Exercícios em computador<br/><br/>CAPÍTULO 19 Executar um projeto na prática<br/><br/>19.1 Formulação de uma pergunta<br/>19.2 Análise da literatura<br/>19.3 Compilação dos dados<br/>19.3a Decisão sobre o conjunto de dados apropriado<br/>19.3b Entrada e armazenamento de seus dados <br/>19.3c Inspeção, limpeza e resumo de seus dados<br/>19.4 Análise econométrica<br/>19.5 Redação de um ensaio empírico<br/>19.5a Introdução<br/>19.5b Estrutura conceitual (ou teórica )<br/>19.5c Modelos econométricos e métodos de Estimação<br/>19.5d Dados <br/>19.5e Resultados<br/>19.5f Conclusões <br/>19.5g Sugestões de estilo <br/>Resumo<br/>Termos-chave <br/>Amostra de projetos empíricos <br/>Lista de periódicos<br/>Fontes de dados <br/>Referências bibliográficas<br/>Glossário<br/>Índice remissivo<br/><br/>
650 #0 - ASSUNTO
9 (RLIN) 2195
Assunto Econometria
700 1# - Entrada secundária - Nome Pessoal
9 (RLIN) 2189
Nome pessoa LOPES, Priscilla Rodrigues da Silva
Relação Tradutora
700 1# - Entrada secundária - Nome Pessoal
9 (RLIN) 2190
Nome pessoa KOEPPL, Livia Marina
Relação Tradutora
942 ## - Elementos de Entrada Adicionados
Tipo de Material Livros
Exemplares
Classificação Empréstimo Locação permanente Locação corrente Data de aquisição Forma de aquisição Patrimônio Número completo de chamada Código de barras Número do exemplar Data de inserção do exemplar Tipo de item no Koha
    Biblioteca Agamenon Magalhães Biblioteca Agamenon Magalhães 2021-05-13 Compra 23190 330.015195 W913i 2021-0203 1 2021-05-31 Livros
    Biblioteca Agamenon Magalhães Biblioteca Agamenon Magalhães 2021-05-13 Compra 23191 330.015195 W913i 2021-0204 2 2021-05-31 Livros
    Biblioteca Agamenon Magalhães|(61) 3221-8416| biblioteca@cade.gov.br| Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, Entrequadra 515, Conjunto D, Lote 4, Edifício Carlos Taurisano, térreo