Introdução à Econometria: (Registro n. 3512)
| 006 - Campo Fixo - Material Adicional | |
|---|---|
| fixed length control field | a|||||r|||| 00| 0 |
| 007 - Campo Fixo - Descrição Física | |
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| 008 - Campo de Tamanho Fixo | |
| Campo fixo de controle local | 220519b2011 br d|||gr|||| 001 0 por u |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9788522104468 |
| 040 ## - Fonte da Catalogação | |
| Fonte de catalogação | BR-BrCADE |
| 090 ## - Número de Chamada | |
| Localização na estante | 330.015195 W913i |
| Cutter | W913i |
| 100 1# - Autor | |
| Autor | WOOLDRIDGE, Jeffrey M. |
| 245 10 - Titulo Principal | |
| Título principal | Introdução à Econometria: |
| Subtítulo | Uma abordagem moderna. |
| 250 ## - Edição | |
| Edição | 4. ed. |
| 260 ## - Editora | |
| Cidade | São Paulo: |
| Editora | Cengage Learning, |
| Data | 2011. |
| 300 ## - Descrição Física | |
| Número de páginas | 701 p. |
| Ilustração | il. |
| 500 ## - Notas Gerais | |
| Notas gerais | Tradução da 4ª edição norte-americana |
| 505 ## - Conteúdo | |
| Conteúdo | Sumário <br/>Capítulo 1 A Natureza da Econometria e dos Dados Econômicos <br/>1.1 O Que é Econometria? <br/>1.2 Passos na Análise Econômica Empírica <br/>1.3 A Estrutura dos Dados Econômicos <br/>Dados de Corte Transversal (cross-section) <br/>Dados de Séries Temporais <br/>Cortes Transversais Agrupados <br/>Dados em Painel ou Dados Longitudinais <br/>Um Comentário sobre Estruturas de Dados <br/>1.4 A Causalidade e a Noção de Ceteris Paribus na Análise Econométrica <br/>Resumo <br/>Problemas <br/><br/>PARTE 1<br/>ANÁLISE DE REGRESSÃO COM DADOS DE CORTE TRANSVERSAL <br/><br/>Capítulo 2 O Modelo de Regressão Simples <br/>2.1 Definição do Modelo de Regressão Simples <br/>2.2 Derivação das Estimativas de Mínimos Quadrados Ordinários <br/>Uma Nota sobre Terminologia <br/>2.3 Características de MQO em Determinada Amostra de Dados <br/>Valores Estimados e Resíduos <br/>Propriedades Algébricas das Estatísticas de MQO <br/>Qualidade de Ajuste <br/>2.4 Unidades de Medida e Forma Funcional <br/>Os Efeitos de Mudanças das Unidades de Medida sobre as <br/>Estatísticas de MQO <br/>Incorporação de Não Linearidades na Regressão Simples <br/>O Significado da Regressão "Linear" <br/>2.5 Valores Esperados e Variâncias dos Estimadores de MQO <br/>Inexistência de Viés em MQO <br/>Variâncias dos Estimadores de MQO <br/>Estimação da Variância do Erro<br/>2.6 Regressão através da Origem <br/>Resumo <br/>Problemas <br/>Apêndice 2A <br/><br/>Capítulo 3 Análise de Regressão Múltipla: Estimação <br/>3.1 Funcionalidade da Regressão Múltipla <br/>Modelo com Duas Variáveis Independentes <br/>Modelo com k Variáveis Independentes <br/>3.2 Mecânica e Interpretação dos Mínimos Quadrados Ordinários <br/>Obtenção das Estimativas de MQO <br/>Interpretação da Equação de Regressão de MQO <br/>Sobre o Significado de "Manter Outros Fatores Fixos" na Regressão Múltipla <br/>Variação de mais de uma Variável Independente Simultaneamente <br/>Valores Ajustados e Resíduos de MQO <br/>Interpretação de "Parcialidade" da Regressão Múltipla <br/>Comparação das Estimativas das Regressões Simples e Múltipla <br/>Qualidade de Ajuste <br/>Regressão através da Origem <br/>3.3 O Valor Esperado dos Estimadores de MQO <br/>Inclusão de Variáveis Irrelevantes em um Modelo de Regressão <br/>Viés de Variável Omitida: O Caso Simples <br/>Viés de Variável Omitida: Casos mais Gerais <br/>3.4 A Variância dos Estimadores de MQO <br/>Os Componentes das Variâncias de MQO: Multicolinearidade <br/>Variâncias em Modelos Mal-Especificados <br/>Estimação de 0-2: Os Erros-Padrão dos Estimadores de MQO <br/>3.5 Eficiência de MQO: O Teorema de Gauss-Markov <br/>Resumo <br/>Problemas <br/>Apêndice 3A <br/><br/>Capitulo 4 Análise de Regressão Múltipla: Inferência <br/>4.1 Distribuições Amostrais dos Estimadores de MQO <br/>4.2 Testes de Hipóteses sobre um Único Parâmetro Populacional: O Teste 1 <br/>Teste contra Hipóteses Alternativas Unilaterais <br/>Teste contra Hipóteses Alternativas Bilaterais <br/>Testes de Outras Hipóteses Sobre 0,<br/>Cálculos dos p-Valores dos Testes t <br/>Lembrete sobre a Linguagem do Teste de Hipóteses Clássico <br/>Significância Econômica ou Prática versus Significância Estatística <br/>4.3 Intervalos de Confiança <br/>4.4 Testes de Hipóteses sobre uma Combinação Linear dos Parâmetros <br/>4.5 Testes de Restrições Lineares Múltiplas: O Teste F <br/>Teste de Restrições de Exclusão <br/>Relação entre as Estatísticas F e t <br/>A Forma R-quadrado da Estatística F <br/>Cálculo dos p- Valores para Testes F <br/>A Estatística F para a Significância Geral de uma Regressão <br/>Teste de Restrições Lineares Gerais <br/>4.6 Descrição dos Resultados da Regressão <br/>Resumo <br/>Problemas <br/><br/>Capítulo 5 Análise de Regressão Múltipla: MQO Assimptótico <br/>5.1 Consistência <br/>A Derivação da Inconsistência no Método Estimador MQO <br/>5.2 Normalidade Assimptótica e Inferência em Amostras Grandes<br/>Outros Testes de Amostras Grandes: Estatística Multiplicador de Lagrange <br/>5.3 Eficiência Assimptótica de MQO <br/>Resumo <br/>Problemas <br/>Apêndice 5A <br/><br/>Capítulo 6 Análise de Regressão Múltipla: Problemas Adicionais <br/>6.1 Efeitos da Dimensão dos Dados nas Estatísticas MQO <br/>Os Coeficientes Beta <br/>6.2 Um Pouco Mais sobre a Forma Funcional <br/>Um Pouco Mais sobre o Uso de Formas Funcionais Logarítmicas <br/>Modelos com Funções Quadráticas <br/>Modelos com Termos de Interação <br/>6.3 Um Pouco mais sobre a Qualidade de Ajuste e a Seleção de Regressores <br/>O R-Quadrado Ajustado <br/>O Uso do R-quadrado Ajustado para a Escolha entre Modelos Não Aninhados <br/>O Controle de Muitos Fatores na Análise de Regressão <br/>A Adição de Regressores para Reduzir a Variância do Erro <br/>6.4 Previsão e Análise de Resíduos <br/>Intervalos de Confiança de Previsões <br/>Análise de Resíduos <br/>Previsão de y Quando a Variável Dependente é log(y) <br/>Resumo <br/>Problemas <br/>Apêndice 6A <br/><br/>Capítulo 7 Análise de Regressão Múltipla com Informações Qualitativas: <br/>Variáveis Binárias (ou Dummy) <br/>7.1 A Descrição das Informações Qualitativas <br/>7.2 Uma Única Variável Dummy Independente<br/>A Interpretação dos Coeficientes de Variáveis Dummy <br/>Explicativas quando a Variável Dependente é Expressa como iog(y) <br/>7.3 O Uso de Variáveis Dummy para Categorias Múltiplas <br/>Incorporação de Informações Ordinais com o Uso de Variáveis Dummy<br/>7.4 Interações Envolvendo Variáveis Dummy<br/>Interações entre Variáveis Dummy <br/>Considerando Inclinações Diferentes <br/>Verificação de Diferenças nas Funções de Regressão entre Grupos <br/>7.5 Urna Variável Dependente Binária: O Modelo de Probabilidade Linear <br/>7.6 Um Pouco mais sobre Análise e Avaliação de Políticas e <br/>Programas Governamentais <br/>Resumo <br/>Problemas <br/><br/>Capítulo 8 Heteroscedasticidade <br/>8.1 Consequências da Heteroscedasticidade para o Método MQO<br/>8.2 Inferência Robusta em Relação à Heteroscedasticidade após a Estimação MQO <br/>Calculando Testes LM Robustos em Relação à Heteroscedasticidade <br/>8.3 O Teste da Existência de Heteroscedasticidade <br/>O Teste de White para a Heteroscedasticidade <br/>8.4 Estimação de Mínimos Quadrados Ponderados <br/>A Heteroscedasticidade é Percebida como uma Constante Multiplicativa <br/>A Necessidade de Estimar a Função de Heteroscedasticidade: <br/>O MQG Factível <br/>Uni Procedimento MQG Factível para Corrigir a Heteroscedasticidade <br/>E se a Função de Heteroscedasticidade Presumida Estiver Errada? <br/>Previsão e Intervalos de Previsão com Heteroscedasticidade <br/>8.5 O Modelo de Probabilidade Linear Revisitado <br/>Resumo <br/>Problemas <br/><br/>Capítulo 9 Problemas Adicionais de Especificação e de Dados <br/>9.1 Má-especificação da Forma Funcional <br/>O Teste RESET como um Teste Geral da Má-Especificação da Forma Funcional<br/>Testes contra Alternativas não Aninhadas <br/>9.2 Utilizando Variáveis Proxv Para Variáveis Explicativas Não Observadas <br/>O Uso de Variáveis Dependentes Defasadas como Variáveis Proxy <br/>Urna Inclinação Diferente na Regressão Múltipla <br/>9.3 Modelos com Inclinações Aleatórias <br/>9.4 Propriedades do Método MQO quando há Erros de Medida <br/>Erro de Medida na Variável Dependente <br/>Erro de Medida em uma Variável Explicativa <br/>9.5 Ausência de Dados, Amostras Não Aleatórias e Observações Extremas <br/>Ausência de Dados <br/>Amostras Não Aleatórias <br/>Observações Extremas (outliers) e Influentes <br/>9.6 Estimação dos Mínimos Desvios Absolutos <br/>Resumo <br/>Problemas<br/><br/>PARTE 2<br/>ANÁLISE DE REGRESSÃO BÁSICA COM DADOS DE SÉRIES TEMPORAIS <br/><br/>Capítulo 10 Análise de Regressão Básica com Dados de Séries Temporais <br/>10.1 A Natureza dos Dados das Séries Temporais <br/>10.2 Exemplos de Modelos de Regressão de Séries Temporais <br/>Modelos Estáticos <br/>Modelos de Defasagem Distribuída Finita <br/>Convenção Sobre o índice Temporal <br/>10.3 Propriedades de Amostra Finita do MQO sob as Hipóteses Clássicas <br/>Inexistência de Viés do MQO <br/>As Variâncias dos Estimadores MQO e o Teorema de Gauss-Markov <br/>Inferência sob as Hipóteses do Modelo Linear Clássico <br/>10.4 Forma Funcional, Variáveis Dummy e Números-Índices <br/>10.5 Tendência e Sazonalidade <br/>Caracterização de Séries Temporais com Tendência <br/>Usando Variáveis de Tendência na Análise de Regressão <br/>Interpretação sobre a Retirada da Tendência de Regressões com a Inclusão de uma Tendência Temporal <br/>Cálculo do R-Quadrado quando a Variável Dependente<br/>Apresenta Tendência <br/>Sazonalidade <br/>Resumo <br/>Problemas <br/><br/>Capítulo 11 Questões Adicionais Quanto ao Uso do MQO com<br/>Dados de Séries Temporais <br/>11.1 Séries Temporais Estacionárias e Fracamente Dependentes <br/>Séries Temporais Estacionárias e Não Estacionárias <br/>Séries Temporais Fracamente Dependentes <br/>11.2 Propriedades Assimptóticas do MQO <br/>11.3 O Uso de Séries Temporais Altamente Persistentes na Análise de Regressão <br/>Séries Temporais Altamente Persistentes <br/>Transformações de Séries Temporais Altamente Persistentes <br/>A Decisão sobre uma Série Temporal Ser 1(1) <br/>11.4 Modelos Dinamicamente Completos e a Ausência de Correlação Serial <br/>11.5 A Hipótese de Homoscedasticidade para Modelos de Séries Temporais <br/>Resumo <br/>Problemas <br/><br/>Capítulo 12 Correlação Serial e Heteroscedasticidade em Regressões de Séries Temporais <br/>12.1 As Propriedades do MQO com Erros Serialmente Correlacionados <br/>Inexistência de Viés e Consistência <br/>Eficiência e Inferência <br/>A Qualidade de Ajuste <br/>A Correlação Serial na Presença da Variável Dependente Defasada <br/>12.2 O Teste da Correlação Serial <br/>O Teste t de Correlação Serial AR(1) com Regressores <br/>O Teste de Durbin-Watson sob as Hipóteses Clássicas <br/>O Teste da AR(1) em Correlação Serial sem Regressores <br/>Estritamente Exógenos <br/>O Teste da Correlação Serial com Regressores Gerais <br/>O Teste da Correlação Serial de Ordem Mais Elevada <br/>12.3 A Correção da Correlação Serial com Regressores Estritamente Exógenos<br/>A Obtenção do Melhor Estintador Linear Não Viesado no Modelo AR(1) <br/>A Estimação MQG Factível com Erros AR(1) <br/>Comparação entre MQO e MQGF <br/>12.4 Diferenciação e Correlação Serial <br/>12.5 Inferência Robusta em Relação à Correlação Serial após o MQO <br/>12.6 Heteroscedasticidade em Regressões de Séries Temporais <br/>Estatísticas Robustas em Relação à Heteroscedasticidade <br/>O Teste da Heteroscedasticidade <br/>A Heteroscedasticidade Condicional Autorregressiva <br/>Heteroscedasticidade e Correlação Serial em Modelos de Regressão <br/>O MQG Factível com Heteroscedasticidade e Correlação Serial AR(i) <br/>Resumo <br/>Problemas <br/><br/>PARTE 3 <br/>TÓPICOS AVANÇADOS <br/><br/>Capítulo 13 O Agrupamento de Cortes Transversais ao Longo do Tempo.<br/>Métodos Simples de Dados em Painel <br/>13.1 O Agrupamento Independente de Cortes Transversais ao Longo do Tempo <br/>O Teste de Chow de Mudança Estrutural ao Longo do Tempo <br/>13.2 Análise de Decisão de Políticas com Agrupamentos de Cortes Transversais <br/>13.3 Análise de Dados em Painel de Dois Períodos <br/>A Organização dos Dados em painel <br/>13.4 Análise de Decisões de Políticas com Dados em Painel de Dois Períodos <br/>13.5 A Diferenciação com Mais de Dois Períodos de Tempo <br/>Armadilhas Potenciais na Primeira Diferença de Dados em Painel <br/>Resumo <br/>Problemas <br/>Apêndice 13A <br/><br/>Capítulo 14 Métodos Avançados de Dados em Painel <br/>14.1 Estimação de Efeitos Fixos <br/>A Regressão das Variáveis Dummy <br/>Efeitos Fixos ou Primeira Diferença? <br/>Efeitos Fixos com Painéis Não Equilibrados <br/>14.2 Modelos de Efeitos Aleatórios <br/>Efeitos Aleatórios ou Efeitos Ajustados? <br/>14.3 A Aplicação de Métodos de Dados em Painel a Outras Estruturas de Dados <br/>Resumo <br/>Problemas <br/>Apêndice 14A <br/><br/>Capítulo 15 Estimação de Variáveis Instrumentais e Mínimos Quadrados em dois Estágios<br/>15.1 Motivação: Variáveis Omitidas em um Modelo de Regressão Simples<br/>Inferência Estatística com o Estimador de VI <br/>Propriedades da VI com uma Variável Instrumental Fraca <br/>O Cálculo do R-Quadrado após a Estimação de VI <br/>15.2 Estimação de VI do Modelo de Regressão Múltipla <br/>15.3 Mínimos Quadrados em Dois Estágios <br/>Uma única Variável Explicativa Endógena <br/>Multicolinearidade e MQ2E <br/>Variáveis Explicativas Endógenas Múltiplas <br/>O Teste de Hipóteses Múltiplas após a Estimação por MQ2E <br/>15.4 Soluções de VI para Problemas de Erros nas Variáveis <br/>15.5 O Teste de Endogeneidade e o Teste de Restrições Sobre identificadoras <br/>O Teste de Endogeneidade <br/>O Teste de Restrições Sobre identificadoras<br/>15.6 O MQ2E com Heteroscedasticidade <br/>15.7 A Aplicação do MQ2E a Equações de Séries Temporais <br/>15.8 A Aplicação do MQ2E em Cortes Transversais Agrupados e em Dados em Painel <br/>Resumo <br/>Problemas <br/>Apêndice 15A <br/><br/>Capítulo 16 Modelos de Equações Simultâneas <br/>16.1 A Natureza dos Modelos de Equações Simultâneas <br/>16.2 Viés de Simultaneidade no MQO <br/>16.3 A Identificação e a Estimação de Uma Equação Estrutural <br/>A Identificação em um Sistema de Duas Equações <br/>Condição de Classificação para a Identificação de uma<br/>Equação Estrutural <br/>Estimação por MQ2E <br/>16.4 Sistemas com Mais de Duas Equações <br/>Identificação em Sistemas com Três ou Mais Equações <br/>Condição de Ordem para a Identificação <br/>Estimação <br/>16.5 Modelos de Equações Simultâneas com Séries Temporais <br/>16.6 Modelos de Equações Simultâneas com Dados em Painel <br/>Resumo <br/>Problemas <br/><br/>Capítulo 17 Modelos com Variáveis Dependentes Limitadas e Correções da Seleção Amostral <br/>17.1 Modelos Logit e Probit de Resposta Binária <br/>A Especificação de Modelos Logit e Probit <br/>Estimação de Máxima Verossimilhança de Modelos Logit e Probit <br/>Testes de Hipóteses Múltiplas <br/>A Interpretação das Estimativas Logit e Probit <br/>17.2 O Modelo Tobit para Resposta de Solução de Canto <br/>A Interpretação das Estimativas Tobit <br/>Problemas de Especificação nos Modelos Tobit <br/>17.3 O Modelo de Regressão de Poisson <br/>17.4 Modelos de Regressão Censurada e Truncada <br/>Modelos de Regressão Censurada <br/>Modelos de Regressão Truncada <br/>17.5 Correções da Seleção Amostra! <br/>Quando o MQO é Consistente na Amostra Selecionada? <br/>Truncamento Ocasional <br/>Correção da Seleção Amostral <br/>Resumo <br/>Problemas <br/>Apêndice 17A <br/>Apêndice 1713 <br/><br/>Capítulo 18 Tópicos Avançados sobre Séries Temporais <br/>18.1 Modelos de Defasagem Distribuída Infinita <br/>A Deftsagem Distribuída Geométrica (ou de Kovck) <br/>Modelos de Defasagem Distribuída Racional <br/>18.2 O Teste de Raízes Unitárias <br/>18.3 Regressão Espúria <br/>18.4 Cointegração e Modelos de Correção de Erro <br/>Cointegração <br/>Modelos de Correção de Erro <br/>18.5 Previsão <br/>Tipos de Modelos de Regressão Utilizados para Previsão <br/>Previsão um Passo à Frente <br/>A Comparação de Previsões um Passo à Frente <br/>Previsões Múltiplos Passos à Frente <br/>A Previsão de Processos com Tendência, Sazonais e Integrados <br/>Resumo <br/>Problemas <br/><br/>Capítulo 19 A Montagem de um Projeto na Prática<br/>19.1 A Formulação de Uma Pergunta<br/>19.2 A Revisão de Literatura<br/>19.3 A Compilação dos Dados<br/>A Decisão sobre o Conjunto de Dados Apropriado<br/>A Entrada e o Armazenamento de Seus Dados<br/>Inspeção, Limpeza e Resumo de Seus Dados<br/>19.4 A Análise Econométrica<br/>19.5 A Redação de um Ensaio Empírico<br/>Introdução<br/>Estrutura Conceitual (ou Teórica)<br/>Modelos Econométricos e Métodos de Estimação<br/>Os Dados<br/>Resultados<br/>Conclusões<br/>Sugestões de Estilo<br/>Resumo<br/>Amostra de Projetos Empíricos<br/>Lista de Periódicos<br/>Fonte de Dados<br/>Apêndice G <br/>Referências Bibliográficas <br/>Glossário <br/>Índice Remissivo<br/><br/> |
| 650 #0 - ASSUNTO | |
| 9 (RLIN) | 2195 |
| Assunto | Econometria |
| 942 ## - Elementos de Entrada Adicionados | |
| Tipo de Material | Livros |
| Classificação | Empréstimo | Locação permanente | Locação corrente | Data de aquisição | Forma de aquisição | Patrimônio | Número completo de chamada | Código de barras | Número do exemplar | Data de inserção do exemplar | Tipo de item no Koha |
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| Biblioteca Agamenon Magalhães | Biblioteca Agamenon Magalhães | 2022-05-19 | Doação | 26343 | 330.015195 W913i | 2022-0045 | 1 | 2022-05-19 | Livros |