Econometria de Séries Temporais/ (Registro n. 1138)
| 006 - Campo Fixo - Material Adicional | |
|---|---|
| fixed length control field | a|||||r|||| 00| 0 |
| 007 - Campo Fixo - Descrição Física | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - Campo de Tamanho Fixo | |
| Campo fixo de controle local | 190617s2008 bl gr 000 0 por u |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9788522106424 |
| 040 ## - Fonte da Catalogação | |
| Fonte de catalogação | BR-BrCADE |
| 090 ## - Número de Chamada | |
| Localização na estante | 330.015195 |
| Cutter | B928e |
| 100 10 - Autor | |
| Autor | BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira |
| 245 10 - Titulo Principal | |
| Título principal | Econometria de Séries Temporais/ |
| 260 ## - Editora | |
| Cidade | São Paulo: |
| Editora | Cengage Learning, |
| Data | 2008. |
| 300 ## - Descrição Física | |
| Número de páginas | 299 p. |
| 505 ## - Conteúdo | |
| Conteúdo | Apresentação<br/>Prefácio<br/><br/>1 Introdução <br/><br/>2 Fundamentos Estatísticos <br/>2.1 Esperanças Condicional e Incondicional <br/>2.2 Processos Auto-Regressivos<br/>2.3 Processos Estocásticos <br/>2.4 Autocovariância e Autocorrelação <br/>2.5 Estacionaridade <br/>2.6 Ergodicidade <br/>2.7 Ruído Branco <br/>2.8 Médias Móveis <br/>2.8.1 Médias Móveis de Ordem 1 -MA (1)<br/>2.8.2 Médias Móveis de Ordem q - MA (q)<br/>2.9 Processos Auto-Regressivos<br/>2.9.1 Processo Auto-Regressivo de Ordem 1 -AR (1)<br/>2.9.2 Processo Auto-Regressivo de Ordem 2 - AR (2)<br/>2.9.3 Processo Auto-Regressivo de Ordem p - AR (p)<br/>2.10 Processo Auto-Regressivo de Médias Móveis - ARMA (p,q)<br/>2.11 Função Geradora de Autocovariâncias<br/>2.12 Filtros <br/>2.13 Invertibilidade <br/><br/>3 Processos Estacionários<br/>3.1 Função de Autocorrelação - FAC <br/>3.2 Função de Autocorrelação Parcial - FACP <br/>3.3 Identificação<br/>3.3.1 FAC, FACP e LJLING-BOX<br/>3.3.2 Critério de Informação<br/>3.3.3 Identificação de Modelos AR, MA e ARMA<br/>3.4 Estimação Condicional <br/>3.4.1 Função de Verossimilhança para um AR (p) <br/>3.4.2 Função de Verossimilhança para um MA (q)<br/>3.4.3 Função de Verossimilhança para um ARMA (p,q) <br/>3.5 Estimação Exata<br/>3.5.1 Função de Verossimilhança para um AR (p)<br/>3.5.2 Função de Verossimilhança para um MA (q) <br/>3.5.3 Função de Verossimilhança para um ARJvL4 (p,q) <br/>3.6 Diagnóstico de Resíduos<br/>3.6.1 Teste de Normalidade <br/>3.6.2 Teste Jarque-Bera,<br/>3.6.3 Teste LM, 72 <br/>3.6.4 Teste ARCH-LM, 73 <br/>3.6.5 Teste Reset, 74<br/>3.7 Exemplos Simulados<br/>3.8 Previsão <br/>3.9 Sazonalidade -ARMA (p,q)(P,Q) <br/><br/>4 Processos Não Estacionários<br/>4.1 Tendência Estacionária e Estocástica <br/>4.2 Passeios Aleatórios <br/>4.3 Removendo a Tendência <br/>4.4 Regressão Espúria <br/>4.5 Testes de Raiz Unitária <br/>4.5.1 Dickey-Fuller, <br/>4.5.2 Dickey-Fuller Aumentado<br/>4.5.3 Demais Testes de Dickey e Fulier<br/>4.5.4 Phillips-Perron<br/>4.5.5 KPSS<br/>4.5.6 ERS<br/>4.5.7 NG e Perron<br/>4.5.8 Critério de Informação e Janela Ótima<br/>4.5.9 Raízes Unitdrias Sazonais<br/>4.6 Decomposição de Beveridge-Nelson <br/><br/>5 GMM<br/>5.1 Introdução <br/>5.2 Especificação<br/>5.3 Estimação<br/>5.4 Propriedades do Estimador <br/>5.5 Estimando a Autocovariância<br/>5.6 Casos Especiais do GMM <br/>5.7 Testes Usando GMM <br/>5.8 Apreçamento de Ativos <br/><br/>6 Vetor Auto-Regressivo - VAR<br/>6.1 Especificação de Modelo <br/>6.2 Testando Hipóteses <br/>6.3 Inferência <br/>6.4 Verificação <br/>6.4.1 Teste de Ljung-Box<br/>6.4.2 Teste de Breusch-Godfrey <br/>6.4.3 Teste de Normalidade<br/>6.5 Previsão <br/>6.6 Função Resposta ao Impulso<br/>6.6.1 Intervalo de Confiança<br/>6.7 Decomposição da Variância <br/>6.8 Teste de Granger - Causalidade <br/>6.9 VAR Estrutural<br/>6.10 Decomposição de Blanchard e Quah <br/>6.11 Estimação do Modelo Estrutural<br/>6.11.1 Teste LR para Sobreidentficação<br/><br/>7 Vetor de Correção de Erros - VECM <br/>7.1 Teste de Cointegração de Engle-Granger<br/>7.1.1 Teste de Engle-Granger com Variáveis 1(2)<br/>7.2 Modelo de Correção de Erros <br/>7.3 Teste de Comtegração de Johansen <br/>7.3.1 Teste de Hipóteses, 226<br/>7.3.2 Estimação de CP por Máxima Verossimilhança<br/><br/>8 Heterocedasticidade Condicional<br/>8.1 Modelos GARCH <br/>8.1.1 ARCH (q)<br/>8.1.2 GARCH (p,q)<br/>8.1.3 GARCH-M<br/>8.1.4 TGARCH (p,q)<br/>8.1.5 PGARCH<br/>8.1.6 EGARCH (p,q)<br/>8.1.7 EWMA<br/>8.2 Testes para Detecção de Modelos GARCH<br/>8.2.1 Teste FAC e FACP<br/>8.2.2 Teste de Ljung-Box<br/>8.2.3 Teste Multiplicador de Lagrange ou de Engle<br/>8.3 Identificação de Modelos GARCH<br/>8.4 Estimação de Modelos GARCH<br/>8.5 Inferência em Modelos Univariados <br/>8.6 Previsão de Modelos GARCH <br/>8.7 GARCH Multivariado<br/>8.7.1 VECH<br/>8.7.2 Restrições e Inferência<br/>8.7.3 BEKK<br/>8.7.4 CCC e DCC<br/>8.7.5 Alisamento Exponencial e EWMA<br/>8.8 Teste de Resíduos ARCH-LM<br/><br/>Exercícios<br/>Revisão de Econometria <br/>Fundamentos Estatísticos <br/>Processos Estacionários <br/>Processos Não Estacionários <br/>GMM<br/>Vetor Auto-Regressivo – VAR<br/>Vetor de Correção de Erros - VECM <br/>Heterocedasticidade Condicional <br/>Apêndices<br/>Equações a Diferenças Estocásticas <br/>Substituição Recursiva<br/>Solução para Equações a Diferenças de Ordem 2<br/>Símbolos Usados<br/>Referências<br/><br/><br/> |
| 942 ## - Elementos de Entrada Adicionados | |
| Tipo de Material | Livros |
| 942 ## - Elementos de Entrada Adicionados | |
| Tipo de Material | Livros |
| Classificação | Empréstimo | Locação permanente | Locação corrente | Data de aquisição | Patrimônio | Número completo de chamada | Código de barras | Número do exemplar | Data de inserção do exemplar | Tipo de item no Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Agamenon Magalhães | Biblioteca Agamenon Magalhães | 2019-06-25 | 30083 | 330.015195 B928e | 2019-0114 | 1 | 2019-06-25 | Livros |