Econometria de Séries Temporais/ (Registro n. 1138)

006 - Campo Fixo - Material Adicional
fixed length control field a|||||r|||| 00| 0
007 - Campo Fixo - Descrição Física
fixed length control field ta
008 - Campo de Tamanho Fixo
Campo fixo de controle local 190617s2008 bl gr 000 0 por u
020 ## - ISBN
ISBN 9788522106424
040 ## - Fonte da Catalogação
Fonte de catalogação BR-BrCADE
090 ## - Número de Chamada
Localização na estante 330.015195
Cutter B928e
100 10 - Autor
Autor BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira
245 10 - Titulo Principal
Título principal Econometria de Séries Temporais/
260 ## - Local, Editora e Data
Cidade São Paulo:
Editora Cengage Learning,
Data 2008.
300 ## - Descrição Física
Número de páginas 299 p.
505 ## - Conteúdo
Conteúdo Apresentação<br/>Prefácio<br/><br/>1 Introdução <br/><br/>2 Fundamentos Estatísticos <br/>2.1 Esperanças Condicional e Incondicional <br/>2.2 Processos Auto-Regressivos<br/>2.3 Processos Estocásticos <br/>2.4 Autocovariância e Autocorrelação <br/>2.5 Estacionaridade <br/>2.6 Ergodicidade <br/>2.7 Ruído Branco <br/>2.8 Médias Móveis <br/>2.8.1 Médias Móveis de Ordem 1 -MA (1)<br/>2.8.2 Médias Móveis de Ordem q - MA (q)<br/>2.9 Processos Auto-Regressivos<br/>2.9.1 Processo Auto-Regressivo de Ordem 1 -AR (1)<br/>2.9.2 Processo Auto-Regressivo de Ordem 2 - AR (2)<br/>2.9.3 Processo Auto-Regressivo de Ordem p - AR (p)<br/>2.10 Processo Auto-Regressivo de Médias Móveis - ARMA (p,q)<br/>2.11 Função Geradora de Autocovariâncias<br/>2.12 Filtros <br/>2.13 Invertibilidade <br/><br/>3 Processos Estacionários<br/>3.1 Função de Autocorrelação - FAC <br/>3.2 Função de Autocorrelação Parcial - FACP <br/>3.3 Identificação<br/>3.3.1 FAC, FACP e LJLING-BOX<br/>3.3.2 Critério de Informação<br/>3.3.3 Identificação de Modelos AR, MA e ARMA<br/>3.4 Estimação Condicional <br/>3.4.1 Função de Verossimilhança para um AR (p) <br/>3.4.2 Função de Verossimilhança para um MA (q)<br/>3.4.3 Função de Verossimilhança para um ARMA (p,q) <br/>3.5 Estimação Exata<br/>3.5.1 Função de Verossimilhança para um AR (p)<br/>3.5.2 Função de Verossimilhança para um MA (q) <br/>3.5.3 Função de Verossimilhança para um ARJvL4 (p,q) <br/>3.6 Diagnóstico de Resíduos<br/>3.6.1 Teste de Normalidade <br/>3.6.2 Teste Jarque-Bera,<br/>3.6.3 Teste LM, 72 <br/>3.6.4 Teste ARCH-LM, 73 <br/>3.6.5 Teste Reset, 74<br/>3.7 Exemplos Simulados<br/>3.8 Previsão <br/>3.9 Sazonalidade -ARMA (p,q)(P,Q) <br/><br/>4 Processos Não Estacionários<br/>4.1 Tendência Estacionária e Estocástica <br/>4.2 Passeios Aleatórios <br/>4.3 Removendo a Tendência <br/>4.4 Regressão Espúria <br/>4.5 Testes de Raiz Unitária <br/>4.5.1 Dickey-Fuller, <br/>4.5.2 Dickey-Fuller Aumentado<br/>4.5.3 Demais Testes de Dickey e Fulier<br/>4.5.4 Phillips-Perron<br/>4.5.5 KPSS<br/>4.5.6 ERS<br/>4.5.7 NG e Perron<br/>4.5.8 Critério de Informação e Janela Ótima<br/>4.5.9 Raízes Unitdrias Sazonais<br/>4.6 Decomposição de Beveridge-Nelson <br/><br/>5 GMM<br/>5.1 Introdução <br/>5.2 Especificação<br/>5.3 Estimação<br/>5.4 Propriedades do Estimador <br/>5.5 Estimando a Autocovariância<br/>5.6 Casos Especiais do GMM <br/>5.7 Testes Usando GMM <br/>5.8 Apreçamento de Ativos <br/><br/>6 Vetor Auto-Regressivo - VAR<br/>6.1 Especificação de Modelo <br/>6.2 Testando Hipóteses <br/>6.3 Inferência <br/>6.4 Verificação <br/>6.4.1 Teste de Ljung-Box<br/>6.4.2 Teste de Breusch-Godfrey <br/>6.4.3 Teste de Normalidade<br/>6.5 Previsão <br/>6.6 Função Resposta ao Impulso<br/>6.6.1 Intervalo de Confiança<br/>6.7 Decomposição da Variância <br/>6.8 Teste de Granger - Causalidade <br/>6.9 VAR Estrutural<br/>6.10 Decomposição de Blanchard e Quah <br/>6.11 Estimação do Modelo Estrutural<br/>6.11.1 Teste LR para Sobreidentficação<br/><br/>7 Vetor de Correção de Erros - VECM <br/>7.1 Teste de Cointegração de Engle-Granger<br/>7.1.1 Teste de Engle-Granger com Variáveis 1(2)<br/>7.2 Modelo de Correção de Erros <br/>7.3 Teste de Comtegração de Johansen <br/>7.3.1 Teste de Hipóteses, 226<br/>7.3.2 Estimação de CP por Máxima Verossimilhança<br/><br/>8 Heterocedasticidade Condicional<br/>8.1 Modelos GARCH <br/>8.1.1 ARCH (q)<br/>8.1.2 GARCH (p,q)<br/>8.1.3 GARCH-M<br/>8.1.4 TGARCH (p,q)<br/>8.1.5 PGARCH<br/>8.1.6 EGARCH (p,q)<br/>8.1.7 EWMA<br/>8.2 Testes para Detecção de Modelos GARCH<br/>8.2.1 Teste FAC e FACP<br/>8.2.2 Teste de Ljung-Box<br/>8.2.3 Teste Multiplicador de Lagrange ou de Engle<br/>8.3 Identificação de Modelos GARCH<br/>8.4 Estimação de Modelos GARCH<br/>8.5 Inferência em Modelos Univariados <br/>8.6 Previsão de Modelos GARCH <br/>8.7 GARCH Multivariado<br/>8.7.1 VECH<br/>8.7.2 Restrições e Inferência<br/>8.7.3 BEKK<br/>8.7.4 CCC e DCC<br/>8.7.5 Alisamento Exponencial e EWMA<br/>8.8 Teste de Resíduos ARCH-LM<br/><br/>Exercícios<br/>Revisão de Econometria <br/>Fundamentos Estatísticos <br/>Processos Estacionários <br/>Processos Não Estacionários <br/>GMM<br/>Vetor Auto-Regressivo – VAR<br/>Vetor de Correção de Erros - VECM <br/>Heterocedasticidade Condicional <br/>Apêndices<br/>Equações a Diferenças Estocásticas <br/>Substituição Recursiva<br/>Solução para Equações a Diferenças de Ordem 2<br/>Símbolos Usados<br/>Referências<br/><br/><br/>
942 ## - Elementos de Entrada Adicionados
Tipo de Material Livros
942 ## - Elementos de Entrada Adicionados
Tipo de Material Livros
Exemplares
Classificação Empréstimo Locação permanente Locação corrente Data de aquisição Patrimônio Número completo de chamada Código de barras Número do exemplar Data de inserção do exemplar Tipo de item no Koha
    Biblioteca Agamenon Magalhães Biblioteca Agamenon Magalhães 2019-06-25 30083 330.015195 B928e 2019-0114 1 2019-06-25 Livros
    Biblioteca Agamenon Magalhães|(61) 3221-8416| biblioteca@cade.gov.br| Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, Entrequadra 515, Conjunto D, Lote 4, Edifício Carlos Taurisano, térreo