Econometria de Séries Temporais/

por BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira
[ Livros ] Publicado por : Cengage Learning, (São Paulo:) Detalhes físicos: 299 p. ISBN:9788522106424. Ano: 2008 Tipo de Material: Livros
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Biblioteca Agamenon Magalhães
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Apresentação
Prefácio

1 Introdução

2 Fundamentos Estatísticos
2.1 Esperanças Condicional e Incondicional
2.2 Processos Auto-Regressivos
2.3 Processos Estocásticos
2.4 Autocovariância e Autocorrelação
2.5 Estacionaridade
2.6 Ergodicidade
2.7 Ruído Branco
2.8 Médias Móveis
2.8.1 Médias Móveis de Ordem 1 -MA (1)
2.8.2 Médias Móveis de Ordem q - MA (q)
2.9 Processos Auto-Regressivos
2.9.1 Processo Auto-Regressivo de Ordem 1 -AR (1)
2.9.2 Processo Auto-Regressivo de Ordem 2 - AR (2)
2.9.3 Processo Auto-Regressivo de Ordem p - AR (p)
2.10 Processo Auto-Regressivo de Médias Móveis - ARMA (p,q)
2.11 Função Geradora de Autocovariâncias
2.12 Filtros
2.13 Invertibilidade

3 Processos Estacionários
3.1 Função de Autocorrelação - FAC
3.2 Função de Autocorrelação Parcial - FACP
3.3 Identificação
3.3.1 FAC, FACP e LJLING-BOX
3.3.2 Critério de Informação
3.3.3 Identificação de Modelos AR, MA e ARMA
3.4 Estimação Condicional
3.4.1 Função de Verossimilhança para um AR (p)
3.4.2 Função de Verossimilhança para um MA (q)
3.4.3 Função de Verossimilhança para um ARMA (p,q)
3.5 Estimação Exata
3.5.1 Função de Verossimilhança para um AR (p)
3.5.2 Função de Verossimilhança para um MA (q)
3.5.3 Função de Verossimilhança para um ARJvL4 (p,q)
3.6 Diagnóstico de Resíduos
3.6.1 Teste de Normalidade
3.6.2 Teste Jarque-Bera,
3.6.3 Teste LM, 72
3.6.4 Teste ARCH-LM, 73
3.6.5 Teste Reset, 74
3.7 Exemplos Simulados
3.8 Previsão
3.9 Sazonalidade -ARMA (p,q)(P,Q)

4 Processos Não Estacionários
4.1 Tendência Estacionária e Estocástica
4.2 Passeios Aleatórios
4.3 Removendo a Tendência
4.4 Regressão Espúria
4.5 Testes de Raiz Unitária
4.5.1 Dickey-Fuller,
4.5.2 Dickey-Fuller Aumentado
4.5.3 Demais Testes de Dickey e Fulier
4.5.4 Phillips-Perron
4.5.5 KPSS
4.5.6 ERS
4.5.7 NG e Perron
4.5.8 Critério de Informação e Janela Ótima
4.5.9 Raízes Unitdrias Sazonais
4.6 Decomposição de Beveridge-Nelson

5 GMM
5.1 Introdução
5.2 Especificação
5.3 Estimação
5.4 Propriedades do Estimador
5.5 Estimando a Autocovariância
5.6 Casos Especiais do GMM
5.7 Testes Usando GMM
5.8 Apreçamento de Ativos

6 Vetor Auto-Regressivo - VAR
6.1 Especificação de Modelo
6.2 Testando Hipóteses
6.3 Inferência
6.4 Verificação
6.4.1 Teste de Ljung-Box
6.4.2 Teste de Breusch-Godfrey
6.4.3 Teste de Normalidade
6.5 Previsão
6.6 Função Resposta ao Impulso
6.6.1 Intervalo de Confiança
6.7 Decomposição da Variância
6.8 Teste de Granger - Causalidade
6.9 VAR Estrutural
6.10 Decomposição de Blanchard e Quah
6.11 Estimação do Modelo Estrutural
6.11.1 Teste LR para Sobreidentficação

7 Vetor de Correção de Erros - VECM
7.1 Teste de Cointegração de Engle-Granger
7.1.1 Teste de Engle-Granger com Variáveis 1(2)
7.2 Modelo de Correção de Erros
7.3 Teste de Comtegração de Johansen
7.3.1 Teste de Hipóteses, 226
7.3.2 Estimação de CP por Máxima Verossimilhança

8 Heterocedasticidade Condicional
8.1 Modelos GARCH
8.1.1 ARCH (q)
8.1.2 GARCH (p,q)
8.1.3 GARCH-M
8.1.4 TGARCH (p,q)
8.1.5 PGARCH
8.1.6 EGARCH (p,q)
8.1.7 EWMA
8.2 Testes para Detecção de Modelos GARCH
8.2.1 Teste FAC e FACP
8.2.2 Teste de Ljung-Box
8.2.3 Teste Multiplicador de Lagrange ou de Engle
8.3 Identificação de Modelos GARCH
8.4 Estimação de Modelos GARCH
8.5 Inferência em Modelos Univariados
8.6 Previsão de Modelos GARCH
8.7 GARCH Multivariado
8.7.1 VECH
8.7.2 Restrições e Inferência
8.7.3 BEKK
8.7.4 CCC e DCC
8.7.5 Alisamento Exponencial e EWMA
8.8 Teste de Resíduos ARCH-LM

Exercícios
Revisão de Econometria
Fundamentos Estatísticos
Processos Estacionários
Processos Não Estacionários
GMM
Vetor Auto-Regressivo – VAR
Vetor de Correção de Erros - VECM
Heterocedasticidade Condicional
Apêndices
Equações a Diferenças Estocásticas
Substituição Recursiva
Solução para Equações a Diferenças de Ordem 2
Símbolos Usados
Referências


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