Tradução da 4ª edição norte-americana

Sumário
Capítulo 1 A Natureza da Econometria e dos Dados Econômicos
1.1 O Que é Econometria?
1.2 Passos na Análise Econômica Empírica
1.3 A Estrutura dos Dados Econômicos
Dados de Corte Transversal (cross-section)
Dados de Séries Temporais
Cortes Transversais Agrupados
Dados em Painel ou Dados Longitudinais
Um Comentário sobre Estruturas de Dados
1.4 A Causalidade e a Noção de Ceteris Paribus na Análise Econométrica
Resumo
Problemas

PARTE 1
ANÁLISE DE REGRESSÃO COM DADOS DE CORTE TRANSVERSAL

Capítulo 2 O Modelo de Regressão Simples
2.1 Definição do Modelo de Regressão Simples
2.2 Derivação das Estimativas de Mínimos Quadrados Ordinários
Uma Nota sobre Terminologia
2.3 Características de MQO em Determinada Amostra de Dados
Valores Estimados e Resíduos
Propriedades Algébricas das Estatísticas de MQO
Qualidade de Ajuste
2.4 Unidades de Medida e Forma Funcional
Os Efeitos de Mudanças das Unidades de Medida sobre as
Estatísticas de MQO
Incorporação de Não Linearidades na Regressão Simples
O Significado da Regressão "Linear"
2.5 Valores Esperados e Variâncias dos Estimadores de MQO
Inexistência de Viés em MQO
Variâncias dos Estimadores de MQO
Estimação da Variância do Erro
2.6 Regressão através da Origem
Resumo
Problemas
Apêndice 2A

Capítulo 3 Análise de Regressão Múltipla: Estimação
3.1 Funcionalidade da Regressão Múltipla
Modelo com Duas Variáveis Independentes
Modelo com k Variáveis Independentes
3.2 Mecânica e Interpretação dos Mínimos Quadrados Ordinários
Obtenção das Estimativas de MQO
Interpretação da Equação de Regressão de MQO
Sobre o Significado de "Manter Outros Fatores Fixos" na Regressão Múltipla
Variação de mais de uma Variável Independente Simultaneamente
Valores Ajustados e Resíduos de MQO
Interpretação de "Parcialidade" da Regressão Múltipla
Comparação das Estimativas das Regressões Simples e Múltipla
Qualidade de Ajuste
Regressão através da Origem
3.3 O Valor Esperado dos Estimadores de MQO
Inclusão de Variáveis Irrelevantes em um Modelo de Regressão
Viés de Variável Omitida: O Caso Simples
Viés de Variável Omitida: Casos mais Gerais
3.4 A Variância dos Estimadores de MQO
Os Componentes das Variâncias de MQO: Multicolinearidade
Variâncias em Modelos Mal-Especificados
Estimação de 0-2: Os Erros-Padrão dos Estimadores de MQO
3.5 Eficiência de MQO: O Teorema de Gauss-Markov
Resumo
Problemas
Apêndice 3A

Capitulo 4 Análise de Regressão Múltipla: Inferência
4.1 Distribuições Amostrais dos Estimadores de MQO
4.2 Testes de Hipóteses sobre um Único Parâmetro Populacional: O Teste 1
Teste contra Hipóteses Alternativas Unilaterais
Teste contra Hipóteses Alternativas Bilaterais
Testes de Outras Hipóteses Sobre 0,
Cálculos dos p-Valores dos Testes t
Lembrete sobre a Linguagem do Teste de Hipóteses Clássico
Significância Econômica ou Prática versus Significância Estatística
4.3 Intervalos de Confiança
4.4 Testes de Hipóteses sobre uma Combinação Linear dos Parâmetros
4.5 Testes de Restrições Lineares Múltiplas: O Teste F
Teste de Restrições de Exclusão
Relação entre as Estatísticas F e t
A Forma R-quadrado da Estatística F
Cálculo dos p- Valores para Testes F
A Estatística F para a Significância Geral de uma Regressão
Teste de Restrições Lineares Gerais
4.6 Descrição dos Resultados da Regressão
Resumo
Problemas

Capítulo 5 Análise de Regressão Múltipla: MQO Assimptótico
5.1 Consistência
A Derivação da Inconsistência no Método Estimador MQO
5.2 Normalidade Assimptótica e Inferência em Amostras Grandes
Outros Testes de Amostras Grandes: Estatística Multiplicador de Lagrange
5.3 Eficiência Assimptótica de MQO
Resumo
Problemas
Apêndice 5A

Capítulo 6 Análise de Regressão Múltipla: Problemas Adicionais
6.1 Efeitos da Dimensão dos Dados nas Estatísticas MQO
Os Coeficientes Beta
6.2 Um Pouco Mais sobre a Forma Funcional
Um Pouco Mais sobre o Uso de Formas Funcionais Logarítmicas
Modelos com Funções Quadráticas
Modelos com Termos de Interação
6.3 Um Pouco mais sobre a Qualidade de Ajuste e a Seleção de Regressores
O R-Quadrado Ajustado
O Uso do R-quadrado Ajustado para a Escolha entre Modelos Não Aninhados
O Controle de Muitos Fatores na Análise de Regressão
A Adição de Regressores para Reduzir a Variância do Erro
6.4 Previsão e Análise de Resíduos
Intervalos de Confiança de Previsões
Análise de Resíduos
Previsão de y Quando a Variável Dependente é log(y)
Resumo
Problemas
Apêndice 6A

Capítulo 7 Análise de Regressão Múltipla com Informações Qualitativas:
Variáveis Binárias (ou Dummy)
7.1 A Descrição das Informações Qualitativas
7.2 Uma Única Variável Dummy Independente
A Interpretação dos Coeficientes de Variáveis Dummy
Explicativas quando a Variável Dependente é Expressa como iog(y)
7.3 O Uso de Variáveis Dummy para Categorias Múltiplas
Incorporação de Informações Ordinais com o Uso de Variáveis Dummy
7.4 Interações Envolvendo Variáveis Dummy
Interações entre Variáveis Dummy
Considerando Inclinações Diferentes
Verificação de Diferenças nas Funções de Regressão entre Grupos
7.5 Urna Variável Dependente Binária: O Modelo de Probabilidade Linear
7.6 Um Pouco mais sobre Análise e Avaliação de Políticas e
Programas Governamentais
Resumo
Problemas

Capítulo 8 Heteroscedasticidade
8.1 Consequências da Heteroscedasticidade para o Método MQO
8.2 Inferência Robusta em Relação à Heteroscedasticidade após a Estimação MQO
Calculando Testes LM Robustos em Relação à Heteroscedasticidade
8.3 O Teste da Existência de Heteroscedasticidade
O Teste de White para a Heteroscedasticidade
8.4 Estimação de Mínimos Quadrados Ponderados
A Heteroscedasticidade é Percebida como uma Constante Multiplicativa
A Necessidade de Estimar a Função de Heteroscedasticidade:
O MQG Factível
Uni Procedimento MQG Factível para Corrigir a Heteroscedasticidade
E se a Função de Heteroscedasticidade Presumida Estiver Errada?
Previsão e Intervalos de Previsão com Heteroscedasticidade
8.5 O Modelo de Probabilidade Linear Revisitado
Resumo
Problemas

Capítulo 9 Problemas Adicionais de Especificação e de Dados
9.1 Má-especificação da Forma Funcional
O Teste RESET como um Teste Geral da Má-Especificação da Forma Funcional
Testes contra Alternativas não Aninhadas
9.2 Utilizando Variáveis Proxv Para Variáveis Explicativas Não Observadas
O Uso de Variáveis Dependentes Defasadas como Variáveis Proxy
Urna Inclinação Diferente na Regressão Múltipla
9.3 Modelos com Inclinações Aleatórias
9.4 Propriedades do Método MQO quando há Erros de Medida
Erro de Medida na Variável Dependente
Erro de Medida em uma Variável Explicativa
9.5 Ausência de Dados, Amostras Não Aleatórias e Observações Extremas
Ausência de Dados
Amostras Não Aleatórias
Observações Extremas (outliers) e Influentes
9.6 Estimação dos Mínimos Desvios Absolutos
Resumo
Problemas

PARTE 2
ANÁLISE DE REGRESSÃO BÁSICA COM DADOS DE SÉRIES TEMPORAIS

Capítulo 10 Análise de Regressão Básica com Dados de Séries Temporais
10.1 A Natureza dos Dados das Séries Temporais
10.2 Exemplos de Modelos de Regressão de Séries Temporais
Modelos Estáticos
Modelos de Defasagem Distribuída Finita
Convenção Sobre o índice Temporal
10.3 Propriedades de Amostra Finita do MQO sob as Hipóteses Clássicas
Inexistência de Viés do MQO
As Variâncias dos Estimadores MQO e o Teorema de Gauss-Markov
Inferência sob as Hipóteses do Modelo Linear Clássico
10.4 Forma Funcional, Variáveis Dummy e Números-Índices
10.5 Tendência e Sazonalidade
Caracterização de Séries Temporais com Tendência
Usando Variáveis de Tendência na Análise de Regressão
Interpretação sobre a Retirada da Tendência de Regressões com a Inclusão de uma Tendência Temporal
Cálculo do R-Quadrado quando a Variável Dependente
Apresenta Tendência
Sazonalidade
Resumo
Problemas

Capítulo 11 Questões Adicionais Quanto ao Uso do MQO com
Dados de Séries Temporais
11.1 Séries Temporais Estacionárias e Fracamente Dependentes
Séries Temporais Estacionárias e Não Estacionárias
Séries Temporais Fracamente Dependentes
11.2 Propriedades Assimptóticas do MQO
11.3 O Uso de Séries Temporais Altamente Persistentes na Análise de Regressão
Séries Temporais Altamente Persistentes
Transformações de Séries Temporais Altamente Persistentes
A Decisão sobre uma Série Temporal Ser 1(1)
11.4 Modelos Dinamicamente Completos e a Ausência de Correlação Serial
11.5 A Hipótese de Homoscedasticidade para Modelos de Séries Temporais
Resumo
Problemas

Capítulo 12 Correlação Serial e Heteroscedasticidade em Regressões de Séries Temporais
12.1 As Propriedades do MQO com Erros Serialmente Correlacionados
Inexistência de Viés e Consistência
Eficiência e Inferência
A Qualidade de Ajuste
A Correlação Serial na Presença da Variável Dependente Defasada
12.2 O Teste da Correlação Serial
O Teste t de Correlação Serial AR(1) com Regressores
O Teste de Durbin-Watson sob as Hipóteses Clássicas
O Teste da AR(1) em Correlação Serial sem Regressores
Estritamente Exógenos
O Teste da Correlação Serial com Regressores Gerais
O Teste da Correlação Serial de Ordem Mais Elevada
12.3 A Correção da Correlação Serial com Regressores Estritamente Exógenos
A Obtenção do Melhor Estintador Linear Não Viesado no Modelo AR(1)
A Estimação MQG Factível com Erros AR(1)
Comparação entre MQO e MQGF
12.4 Diferenciação e Correlação Serial
12.5 Inferência Robusta em Relação à Correlação Serial após o MQO
12.6 Heteroscedasticidade em Regressões de Séries Temporais
Estatísticas Robustas em Relação à Heteroscedasticidade
O Teste da Heteroscedasticidade
A Heteroscedasticidade Condicional Autorregressiva
Heteroscedasticidade e Correlação Serial em Modelos de Regressão
O MQG Factível com Heteroscedasticidade e Correlação Serial AR(i)
Resumo
Problemas

PARTE 3
TÓPICOS AVANÇADOS

Capítulo 13 O Agrupamento de Cortes Transversais ao Longo do Tempo.
Métodos Simples de Dados em Painel
13.1 O Agrupamento Independente de Cortes Transversais ao Longo do Tempo
O Teste de Chow de Mudança Estrutural ao Longo do Tempo
13.2 Análise de Decisão de Políticas com Agrupamentos de Cortes Transversais
13.3 Análise de Dados em Painel de Dois Períodos
A Organização dos Dados em painel
13.4 Análise de Decisões de Políticas com Dados em Painel de Dois Períodos
13.5 A Diferenciação com Mais de Dois Períodos de Tempo
Armadilhas Potenciais na Primeira Diferença de Dados em Painel
Resumo
Problemas
Apêndice 13A

Capítulo 14 Métodos Avançados de Dados em Painel
14.1 Estimação de Efeitos Fixos
A Regressão das Variáveis Dummy
Efeitos Fixos ou Primeira Diferença?
Efeitos Fixos com Painéis Não Equilibrados
14.2 Modelos de Efeitos Aleatórios
Efeitos Aleatórios ou Efeitos Ajustados?
14.3 A Aplicação de Métodos de Dados em Painel a Outras Estruturas de Dados
Resumo
Problemas
Apêndice 14A

Capítulo 15 Estimação de Variáveis Instrumentais e Mínimos Quadrados em dois Estágios
15.1 Motivação: Variáveis Omitidas em um Modelo de Regressão Simples
Inferência Estatística com o Estimador de VI
Propriedades da VI com uma Variável Instrumental Fraca
O Cálculo do R-Quadrado após a Estimação de VI
15.2 Estimação de VI do Modelo de Regressão Múltipla
15.3 Mínimos Quadrados em Dois Estágios
Uma única Variável Explicativa Endógena
Multicolinearidade e MQ2E
Variáveis Explicativas Endógenas Múltiplas
O Teste de Hipóteses Múltiplas após a Estimação por MQ2E
15.4 Soluções de VI para Problemas de Erros nas Variáveis
15.5 O Teste de Endogeneidade e o Teste de Restrições Sobre identificadoras
O Teste de Endogeneidade
O Teste de Restrições Sobre identificadoras
15.6 O MQ2E com Heteroscedasticidade
15.7 A Aplicação do MQ2E a Equações de Séries Temporais
15.8 A Aplicação do MQ2E em Cortes Transversais Agrupados e em Dados em Painel
Resumo
Problemas
Apêndice 15A

Capítulo 16 Modelos de Equações Simultâneas
16.1 A Natureza dos Modelos de Equações Simultâneas
16.2 Viés de Simultaneidade no MQO
16.3 A Identificação e a Estimação de Uma Equação Estrutural
A Identificação em um Sistema de Duas Equações
Condição de Classificação para a Identificação de uma
Equação Estrutural
Estimação por MQ2E
16.4 Sistemas com Mais de Duas Equações
Identificação em Sistemas com Três ou Mais Equações
Condição de Ordem para a Identificação
Estimação
16.5 Modelos de Equações Simultâneas com Séries Temporais
16.6 Modelos de Equações Simultâneas com Dados em Painel
Resumo
Problemas

Capítulo 17 Modelos com Variáveis Dependentes Limitadas e Correções da Seleção Amostral
17.1 Modelos Logit e Probit de Resposta Binária
A Especificação de Modelos Logit e Probit
Estimação de Máxima Verossimilhança de Modelos Logit e Probit
Testes de Hipóteses Múltiplas
A Interpretação das Estimativas Logit e Probit
17.2 O Modelo Tobit para Resposta de Solução de Canto
A Interpretação das Estimativas Tobit
Problemas de Especificação nos Modelos Tobit
17.3 O Modelo de Regressão de Poisson
17.4 Modelos de Regressão Censurada e Truncada
Modelos de Regressão Censurada
Modelos de Regressão Truncada
17.5 Correções da Seleção Amostra!
Quando o MQO é Consistente na Amostra Selecionada?
Truncamento Ocasional
Correção da Seleção Amostral
Resumo
Problemas
Apêndice 17A
Apêndice 1713

Capítulo 18 Tópicos Avançados sobre Séries Temporais
18.1 Modelos de Defasagem Distribuída Infinita
A Deftsagem Distribuída Geométrica (ou de Kovck)
Modelos de Defasagem Distribuída Racional
18.2 O Teste de Raízes Unitárias
18.3 Regressão Espúria
18.4 Cointegração e Modelos de Correção de Erro
Cointegração
Modelos de Correção de Erro
18.5 Previsão
Tipos de Modelos de Regressão Utilizados para Previsão
Previsão um Passo à Frente
A Comparação de Previsões um Passo à Frente
Previsões Múltiplos Passos à Frente
A Previsão de Processos com Tendência, Sazonais e Integrados
Resumo
Problemas

Capítulo 19 A Montagem de um Projeto na Prática
19.1 A Formulação de Uma Pergunta
19.2 A Revisão de Literatura
19.3 A Compilação dos Dados
A Decisão sobre o Conjunto de Dados Apropriado
A Entrada e o Armazenamento de Seus Dados
Inspeção, Limpeza e Resumo de Seus Dados
19.4 A Análise Econométrica
19.5 A Redação de um Ensaio Empírico
Introdução
Estrutura Conceitual (ou Teórica)
Modelos Econométricos e Métodos de Estimação
Os Dados
Resultados
Conclusões
Sugestões de Estilo
Resumo
Amostra de Projetos Empíricos
Lista de Periódicos
Fonte de Dados
Apêndice G
Referências Bibliográficas
Glossário
Índice Remissivo